УДК 336.71

Устойчивость банковского сектора России в условиях санкций: угрозы и пути их преодоления

Сураев Андрей Александрович – магистрант Южного федерального университета.

Аннотация: В статье рассматривается устойчивость российского банковского сектора в условиях санкций, которые были наложены на сектор рядом западных стран, в целях подрыва устойчивости российского финансового сектора в целом.

По ходу статьи рассмотрены и проанализированы основные показатели банковского сектора по итогам 2022 года в целях оценки устойчивости функционирования сектора под санкциями, в том числе динамика показателей достаточности капитала и ликвидности. Дана оценка данным показателям.

В ходе работы были выявлены актуальные угрозы банковской устойчивости в краткосрочном и среднесрочном периодах. Также были рассмотрены возможные меры по преодолению угроз для устойчивости сектора.

Ключевые слова: банковский сектор, санкции, устойчивость банковского сектора, угрозы устойчивости банков.

В 2022 году российская экономика в целом и банковский сектор в частности столкнулись с беспрецедентными санкциями со стороны западных стран. Под блокирующие санкции США и Евросоюза попали основные отрасли национальной экономики, крупнейшие корпорации и банковские организации. Санкции оказали негативное влияние на возможности российских банков осуществлять расчеты с иностранными контрагентами, управлять собственными активами за рубежом. Также банки были отключены от системы SWIFT и сильно ограничены в использовании иностранной валюты, особенно Доллар США и Евро.

Современность устойчивости российского банковского сектора определяется воздействием негативных факторов, которые проявились в 2022 году на фоне введения санционных ограничений рядом недружественных стран.

Под устойчивостью понимается динамическое состояние, более широкое понятие по отношению к стабильности. Оно находится в положении причины и следствия, где устойчивость является следствием, а стабильность – причиной ее обеспечения; устойчивость достигается на основе стабильности

Активы банковского сектора на протяжении последних лет демонстрировали положительную динамику. В 2022 году консолидированные банковские активы снизились, что представлено на Рисунке 1. Пропорциональное снижение продемонстрировали обязательства и капитал банков. Пик снижения пришелся на первое полугодие 2022 года с последующим восстановлением, что способствовало увеличению банковских активов на конец 2022 года по сравнению с 2021 годом. 

1

Рисунок 1. Динамика консолидированных активов, обязательств (оба – левая шкала) и капитала (правая шкала), трлн рублей, 2017-2023 гг.

В условиях санкций банковский сектор показал прибыльности. По итогам 2022 года консолидированный финансовый результат сектора стал положительным, что представлено на Рисунке 2.

2

Рисунок 2. Динамика консолидированного финансового результата банковского сектора России, трлн рублей (правая шкала) и удельного веса прибыльных/убыточных организаций, % (левая шкала), 2022 год.

По итогам первого полугодия банковский сектор под влиянием внешних факторов накопил значительный объем убытков, который в последствии был компенсирован положительным финансовым результатом второго полугодия. Динамика финансового результата во много связана с формирование резерва под активы в первом полугодии с его последующем расформированием во втором полугодии на фоне снижения макроэкономической неопределённости и финансовых рисков. По итогам 2022 года более 80% банковских организаций сохранили прибыльность. По сравнению с предшествующим годом финансовый результат сектора значительно снизился, но в текущих условиях сохранение минимальной прибыльности уже является положительным признаком стабильности сектора.

В условиях внешнего давления банковские организации продемонстрировали высокий уровень адаптивности и устойчивости к макроэкономической неопределенности. Сектор смог сохранить показатели достаточности капитала и уровня ликвидности на высоком уровне. Показатели достаточности банковского капитала в 2022 году выросли относительно предшествующего года, что видно в Таблице 1. Банком удалось сохранить запас ликвидности на высоком уровне. Привлеченные депозиты практически полностью покрывают кредитный портфель. Покрытие средств клиентов снизилось до 26,0%, но все равно осталось на высоком уровне, что показано в Таблице 1. Рост коэффициента валютной ликвидности прежде всего обосновывается тенденцией банков к снижению валютных рисков и сокращению активов, номинированных в долларах и евро.

Таблица 1. Показатели достаточности капитала и ликвидности на конец года, %, 2020-2022 гг.

Показатель

2020 год

2021 год

2022 год

Капитал:

     

Достаточность капитала (Н1.0)

12,5

12,3

12,7

Достаточность базового капитала (Н1.1)

8,7

8,4

9,3

Достаточность основного капитала (Н1.2)

9,7

9,6

10,4

Ликивидность:

     

Кредитный портфель / депозиты

98,9

101,6

99,9

Ликвидные рублевые активы / средства клиентов (в рублях)

31,8

32,5

26,0

Ликвидные валютные активы / средства клиентов (в валюте)

18,5

23,9

39,7

Несмотря на то, что банковский сектор продемонстрировал хорошие показатели устойчивости и показал тенденции к развитию в течение подсанкционного 2022 года, сохраняется ряд угроз устойчивости банковского сектора:

  • Ухудшение качества активов ввиду наличия замороженных активов из-за санкций;
  • Возможное ухудшение качества кредитного портфеля при развитии кризисных явлений в российской промышленности;
  • Проблемы в привлечении фондирования.

В целях повышения устойчивости банковского сектора должен быть выработан ряд мер, в том числе регуляторных.

Вывод с баланса банковских организаций замороженных активов позволит повысить качество банковских активов. При этом эффект на финансовые результаты банка будет минимален ввиду того, что в большинстве случаев банки создали резерв под такие активы. При этом необходима разработка мер контроля со стороны мегарегулятора за данным процессом, чтоб банки не выводили с баланса таким образом другие проблемные активы, тем самым маскируя проблемы.

Российская промышленность столкнулась с рядом логистических проблем в условиях санкций. Основная выручка многих крупных компаний приходилась на западные страны, что стало негативным фактором в 2022 году. В случае если промышленность не сможет переориентировать товарные потоки с Запада на Восток, повышаются риски снижения кредитоспособности. В данной ситуации будет наблюдаться снижение качества кредитного портфеля банковских организаций со значительным влиянием на их устойчивость. Повышение количества и качества мониторинга финансового состояния основных заемщиков позволит распознать угрозы на начальной стадии и преодолеть их. Также важным фактором преодоления угрозы может стать внедрение государственных программ реструктуризации кредитов для реального сектора.

Сохраняются угрозы фондирования для банковских организаций. Основными источниками фондирования служат: депозиты и текущие счета, выпущенные долговые бумаги. Наращивание краткосрочных депозитов повышает неопределенность планирования банковской устойчивости. В случае новых шоков в экономике возможны сценарии с выводов денег с банковских счетов и депозитов со стороны населения, что пошатнет устойчивость сектора. В условиях снижения активности на открытом рынке ввиду ухода ряда иностранных институциональных инвесторов снижает емкость открытого рынка заемного капитала. Для улучшения собственного фондирования банковским организациям приходится конкурировать за финансовые ресурсы путем повышения ставок.

Развитие долгового финансового рынка, а также ряд регуляторных мер, например, разработка нормативной базы для появления долгосрочных безотзывных депозитов, позволит банковскому сектору преодолеть угрозы снижения фондирования.

Таким образом, после резкого шока в первом полугодии 2022 года банковские организации смогли улучшить свои показатели к концу года и сохранить высокий уровень устойчивости, продемонстрировав качественную адаптацию к внешним условиям. При этом сохраняется ряд актуальных угроз для устойчивости банковского сектора в краткосрочном периоде, преодоление которых возможно при выработке ряд мер как со стороны участников банковского сектора, так и со стороны регулятора.

Список литературы

  1. Ковалева Е. Г., Корсачева Е. А., Васильев И.И. влияние антироссийских санкций на банковскую систему РФ. меры поддержки центральным банком России банковского сектора в связи с антироссийскими санкциями // Финансовые рынки и банки. 2022. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-antirossiyskih-sanktsiy-na-bankovskuyu-sistemu-rf-mery-podderzhki-tsentralnym-bankom-rossii-bankovskogo-sektora-v-svyazi-s (дата обращения: 29.05.2023).
  2. Лаврушин О. И. Банковская система в современной экономике: учебное пособие./ Под ред. О. И. Лаврушина. – 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2012. С. 18.
  3. Показатели деятельности кредитных организаций. Электронный ресурс. «Банк России. Статистика банковского сектора» / Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/pdko_sub/#a_96809link (дата обращения: 17.05.2023).
  4. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. Электронный ресурс «Банк России. Статистика банковского сектора» / Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/#a_118730 (дата обращения: 21.05.2023).
  5. Травкина Е.В. Устойчивость российского банковского сектора: тенденции и риски// Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivost-rossiyskogo-bankovskogo-sektora-tendentsii-i-riski (дата обращения: 29.05.2023).

Интересная статья? Поделись ей с другими: