УДК 33

Прогнозные оценки коммерческих рисков на предприятиях

Захарова Наталья Юрьевна – магистрант Муромского института (филиала) Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с прогнозом оценок коммерческих рисков промышленных предприятий.

Ключевые слова: коммерческие риски, внешние и внутренние факторы, статистические методы, анализ спроса и предложения.

В настоящее время проблема риска является одной из самых серьезных проблем. Она играет важную роль в деятельности промышленных предприятий. Рассмотрим подходы к определению «риск» разных авторов [1-7].

Маршалл А.К. считает, что риск – это не только финансовые потери, но и возможность получения прибыли, меньшей или большей, чем плановая.

Куроптев Н.Б. называет риск – это возможность возникновения в условиях неопределенности, который может привести как к потерям, так и к приобретению.

Определение Гранатуров В.М. риск как деятельность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

По мнению Москвина В.А., риском следует называть планируемый проект, который подвергается рисковому воздействию.

Цветкова Е.В. и Арлюкова И.О. понимают под риском – шанс предотвращения опасностей, потерь.

Поэтому разные авторы используют разные определения риска, но большинство из них считают, что риск предполагает преодоление неопределенности в ситуациях неизбежного выбора.

На ситуацию коммерческого риска будут влиять внешние и внутренние факторы.

Риски могут проявляться на различных этапах распространения товаров и услуг в рыночной экономике. Он может образоваться не только внутри государства и сфере деятельности предприятий, но и за его границами, во внешнеэкономической деятельности.

По наличию риска в условиях рыночной экономики можно судить об уровне конкурентоспособности предприятий, а также об уровне их устойчивости. Такое явление в условиях рынка, как конкуренция, может иметь отрицательное воздействие (банкротство предприятий, снижение уровня их безопасности), так и положительное (общественный прогресс).

Коммерческий риск может возникнуть в результате ряда абсолютно различных причин. Предметом оценки при проведении анализа коммерческих рисков могут выступать:

• факторы, которые раскрывают объектную и пространственную принадлежность коммерческого риска;
• количественные и качественные параметры;
• источники и причины возникновения коммерческого риска.

Уровень коммерческого риска может изменяться под влиянием как внешних, так и внутренних факторов, но влиять на риск эти факторы будут в различной степени. Например, на углубление риска могут оказать воздействие либо ошибки предприятия (внутренний фактор), либо недобросовестная конкуренция (внешний фактор).

Внешним фактором влияния на коммерческие риски предприятия можно назвать тот фактор, который напрямую не связан с его деятельностью. Источниками таких факторов являются события внешней среды. Данные события могут носить экономический, социальный и политический характер. Предприятие же вынуждено приспосабливаться к изменениям.

Факторы внешней среды также отличаются друг от друга по степени воздействия на деятельность промышленных предприятий. Выделяют две формы воздействия факторов внешней среды (прямое и косвенное).

В ходе анализа коммерческих рисков, при проведении оценки факторов, на них влияющих, необходимо определить условия возникновения риска и их подвиды. Внешняя среда возникновения коммерческих рисков промышленных предприятий делится на факторы общей внешней среды и факторы частной внешней среды.

Факторы общей внешней среды представляют собой глобальную внешнюю среду. Это совокупность всех внешних факторов.

Факторы частной внешней среды - это совокупность некоторых определенных факторов внешней среды или их подвидов. Другими словами, все события, происходящие во внешней среде, а также события, порожденные ею, являются внешними причинами образования коммерческих рисков промышленных предприятий. Данные события воздействуют на предприятие с помощью субъектов рынка, тесно с ним связанных.

Для того, чтобы работа промышленного предприятия была эффективной, необходимо посредством принятия правильных и качественных решений нейтрализовать коммерческий риск еще на микроуровне. Для этого нужно провести качественный анализ и оценку данного риска. Сложность состоит в том, что внешняя среды обладает таким качеством как объективность, т.е. события, происходящие в ней, не зависят от ее восприятия человеком. Но так как такое восприятие имеет место быть, то есть, все люди будут воспринимать данные события по-своему и посвоему на них воздействовать, то можно говорить о субъективной стороне при оценки коммерческого риска. Это говорит о том, что не меньшую роль в анализе рисков, помимо внешней среды, играют внутренние факторы.

Внутренние факторы, как и внешние, носят и объективный и субъективный характер. Субъективная сторона характеризуется деятельностью руководителя промышленного предприятия, оценивающего риск с целью с целью нахождения различных вариантов решения проблем. То, как человек воспринимает риск, зависит от множества факторов (характер, склад ума, знания и т.д.).

В период, когда предприятие разрабатывает стратегию борьбы с коммерческими рисками, можно выделить следующие внутренние факторы:

• некорректный выбор или формулировка целей;
• неправильная оценка потенциала;
• неверный прогноз изменений внешней среды.

Данная классификация приведена в соответствии с уровнями принятия решений. Данное ранжирование является достаточно трудным этапом оценки коммерческого риска. От правильной оценки риска и его анализа зависит быстрота и точности идентификации природы коммерческого риска.

Для того, чтобы провести анализ рисков, необходим учесть один важный фактор, а именно то, что они имеют как случайную, так и мотивационную природу. Поэтому, чтобы прогнозировать риск, нужно отдельно прогнозировать каждую из этих двух составляющих.

Для прогнозирования случайных величин используют статистические методы (законы распределения, вариация, тенденции). Для прогнозирования мотивационной составляющей учитываются предпочтения человека. Чтобы проанализировать случайную и мотивационную составляющие в их взаимодействии, применяют имитационное моделирование. Такой вид анализа имеет следующие этапы:

• расчет итоговой величины для построения целевой функции;
• выявления главных источников риска;
• построение целевой функции (модели);
• расчет параметров закона распределения факторов;
• создание имитационной модели;
• анализ результатов.

Немаловажную роль в построении имитационной модели играет анализ спроса и предложения на товар. Это поможет выявить соотношение цены и количества товаров, которые обмениваются на рынке за определенный промежуток времени.

Задачу оценки коммерческих рисков можно представить в виде функции:

где S – предложение товара всех производителей,

D – спрос конечного потребителя,

Y – коммерческий риск.

То есть, если спрос конечного потребителя меньше предложения товара всех производителей, то риска нет. Если же ситуация носит обратный характер, то риск имеет место быть.

Таким образом, чтобы сохранять экономическую безопасность на предприятии, необходимо:

• своевременное принятие управленческих решений;
• анализ состояния рынка;
• проведение мероприятии по минимизации коммерческих рисков.

Список литературы

1. Балдин К.В. Воробьев С.Н. Управление рисками: Учеб. Пособие. М., 2005.
2. Волков Ю.В. Управление структурой капитала Компании. М., 2002.
3. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М., 1999.
4. Грабовой П.Г. И ДР. Риски в современном бизнесе. М., 1994.
5. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. М., 1998.
6. Чернышев С.А. Моделирование экономических систем и прогнозирование и развития: Учебник. М., 2003.
7. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление,портфель инвестиций. М., 2003.