УДК 004.413.4

Анализ методов оценки рисков в нефтегазовом комплексе

Пидгирный Дмитрий Викторович – магистрант Института инженерно-экономического и гуманитарного образования Самарского государственного технического университета.

Маслова Ольга Петровна – кандидат экономических наук, доцент Самарского государственного технического университета.

Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам количественной оценки геологических рисков при проектировании. В работе выполняется анализ такого метода как «Оценка геологической успешности». Также рассматриваются основные геологические риски и их вероятностные значения.

Ключевые слова: геологический риск, оценка, вероятность, геологический успех, проект.

Для современных российских нефтегазовых компаний, функционирующих в сложных экономических условиях, оценка рисков является важной составляющей деятельности. Нефтегазовая отрасль России подвержена многим рискам, в их числе и политические риски. Так, с 5 февраля 2023 года на экспорт российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны Европейский союз установил ценовые потолки. В ответ на это российские нефтедобывающие компании приняли решение сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки это примерно 5% от среднесуточных показателей добычи нефти в России. На данный момент политические риски оказывают весомое влияние на нефтегазовую отрасль страны поскольку установление лимита цен на нефтепродукты и подобное снижение добычи нефти неблагоприятно сказывается на финансовых результатах деятельности компаний нефтегазового комплекса.

Актуальность темы обусловлена тем, что деятельность нефтегазовых компаний всегда связана с риском. От качественной и своевременной оценки рисков зависит принятие управленческого решения в области управления рисками, целью которого является:

• снижение вероятности возникновения неблагоприятного исхода;
• способствование реализации стратегических планов компании;
• достижение операционных целей компании, к которым можно отнести достижение максимальной эффективности финансово-хозяйственной деятельности, минимизацию возможных потерь и т.д.

Рисками, оказывающими наибольшее воздействие на современный нефтегазовый комплекс России, являются: политические, экономические (инфляционные, валютные и др.), налоговые – для их оценки, в большинстве случаев, принято использовать такие методы как: метод точечных значений, дискретных вероятностей и метод моделирования распределения [1, с. 23]. Так, например, используя метод точечных значений, можно определить вероятностное значение NРV проекта. Для этого необходимо применить сочетание величин различных фактор, на основе которых будет определено несколько значений NРV проекта, после чего определяется вероятность наступления каждого полученного значения. Недостатком данного метода является неточность, поскольку NРV определяется исходя из сочетания всего нескольких значений различных факторов.

Используя метод дискретных вероятностей (метод построения дерева решений) возможно оценить риск применяя такие переменные как затраты, цена продукции и т. д. придавая данным значения вероятности, определяя их произведением вероятностей исходных событий. Данный метод предполагает поэтапное разветвление всего процесса реализации проекта с возможностью оценки его рисков. Слабым местом метода построения дерева решений является утверждение постулатов вероятностей используемых переменных (затрат, цены продукции и т.д.).

В случае, когда для оценки рисков используется метод моделирования распределения (Монте-Карло) определение значения результирующего показателя зависит от проведения большого количества опытов с моделью. Затем на основании опытов отбираются полученные значения NРV по трём сценариям (оптимистический, пессимистический и реалистический) и наиболее важные переменные – это может быть размер инвестиций, затраты, выручка и т. д. На основе полученных данных строятся модели (количество может быть большим, оно определяется требуемой точностью анализа). Затем, на основании полученных значений NРV строятся кривые распределения, проанализировав которые можно оценить наиболее вероятные исходы реализации проекта. Преимуществом данного метода является наглядность, прозрачность всех процессов на каждом этапе работы и простата понимания результатов моделирования. Главным недостатком метода моделирования распределения является затратность поскольку проводимые расчёты связаны с большим объёмом данных.

Как уже отмечалось ранее рассмотренные методы эффективны в случаях, когда необходимо оценить политические, экономические налоговые риски и т. д. но на российский нефтегазовый комплекс оказывают сильное влияние и геологические риски. Основное отличие геологических рисков от ранее упомянутых в том, что они существуют всегда и не зависят от политических и экономических факторов. Оценка геологических рисков проводится на всех этапах проектирования скважин, начиная с формирования документа, в котором содержатся технико-экономические данные проекта, характеристика территории, геологическая информация и т. д. до проведения мероприятий по устранению неблагоприятного воздействия производства на окружающую среду.

В первую очередь геологические риски связаны с риском неоткрытия месторождения. Данный риск заключается в низкой вероятности того, что затраты, связанные с поиском углеводородов, приведут к открытию коммерческого разрабатываемого месторождения. Однако отечественный нефтегазовый сектор постоянно развивается и вкупе с развитием отрасли появляются новые технологии и методы оценки позволяющие снизить влияние геологических рисков. Исходя из отечественного опыта проектирования и на основе изучения сущности геологических рисков можно сделать вывод – геологические риски начинают увеличиваться после начала разработки месторождения, особенно увеличиваются риски, связанные с запасами. Чаще всего это происходит на начальных стадиях реализации проекта, когда происходит изучение нефтегазоматеринских пород, определение наличие путей миграции и т. д., а на поздних этапах реализации проекта возрастает степень влияние геологических рисков на результат проекта.

При проектировании оценка геологических рисков проводится для того, чтобы определить вероятность ввода в эксплуатацию целевого объекта. Объект целесообразно вводить в эксплуатацию в том случае, когда вероятность геологического успеха высока. Существуют несколько методов применяемых в проектировании при оценке геологических рисков в нефтегазовом комплексе, одним из наиболее эффективных методов является – оценка вероятности геологической успешности. Данный метод применяется с целью определения количественной оценки риска. Согласно этому методу, риск зависит от вероятности, т. е. чем выше вероятность геологической успешности, тем ниже риск.

Для оценки вероятности геологического успеха необходимо проанализировать ряд факторов, к которым относятся [1, с. 23]:

• наличие нефтегазоматеринских пород (Р_НГМТ);
• наличие путей миграции углеводородных флюидов (Р_Ф);
• наличие коллектора, подразумевающие получение углеводородных флюидов (Р_К);
• наличие ловушки имеющей достаточные размеры для разработки залежи (Р_Л);
• наличие сохранности залежи (Р_С).

Таким образом, оценка вероятности геологического успеха (Р_g) определяется произведением значений согласно формуле 1 [1]:

P_g = Р_НГМТ × Р_Ф × Р_К × Р_Л × Р_С           (1)

При оценке вероятности геологической успешности необходимо рассматривать данные факторы поочерёдно, т. е. по мере погружения (рис. 1).

Рисунок 1. Очерёдность анализа факторов для оценки геологической успешности.

Вероятность наличия нефтегазоматеринской породы (Р_НГМТ) зависит от количества органических веществ, находящихся в породе. При проектировании, чаще всего вероятностное значение данного фактора зависит от зрелости и состава органических веществ, входящих в состав породы. Так, в работе «Тhe CCOP Guidelines for Risk Assessment of Petroleum Prospects. - 2000» вероятностные значения наличия нефтегазометеринских пород в толще могут принимать значения 0,3-0,5 в случае если органические вещества являются недозрелыми, 0,4-0,6 – перезрелыми, 0,8-0,9 – зрелыми [3].

При проектировании вероятностные значения наличия путей миграции углеводородных флюидов (Р_Ф) зависят от направления и длительности путей. Так в случае, если ловушка сформирована до начала миграции вероятностные значения могут варьироваться от 0,2 до 0,9 в зависимости от следующих условий [3]:

• ловушка находится в стороне от путей миграции 0,2-0,4;
• миграция происходит на дальние расстояния, либо на дальние расстояния с барьерами 0,4-0,6;
• вертикальная миграция без барьеров 0,7-0,9;
• миграция происходит из одного пласта в другой с барьерами 0,5-0,8;
• миграция происходит из одного пласта в другой без барьеров 0,8-0,9;
• локальная миграция 0,9-1.

Под наличием коллектора понимается сохранность его фильтрационно-емкостных свойств, т. е. способность породы аккумулировать в себе углеводородные вещества. Вероятность наличия фильтрационно-емкостных свойств коллектора (Р_К) зависит от состава породы и глубины залегания т. к. с возрастанием глубины погружения увеличивается давление и возникают перепады температур. Также вероятность наличия необходимых свойств породы для аккумуляции УВ у разных частей коллектора может отличаться (табл. 1). 

Таблица 1. Вероятность наличия фильтрационно-емкостных свойств коллектора.

Глубина залегания коллектора, км	Состав коллектора	Вероятность наличия коллектора
		Верхняя часть коллектора (проксимальные отложения)	Нижняя часть коллектора (дистальные отложения)
1-3	Однородные	0,9-1	0,8-0,9
	Смешанные	0,8-1	0,7-0,8
3-4	Однородные	0,8-0,9	0,7-0,8
	Смешанные	0,7-0,9	0,6-0,7
более 4	Однородные	0,7-0,9	0,5-0,7
	Смешанные	0,6-0,9	0,3-0,5

Источник: [Тhe CCOP Guidelines…, 2000, с изменениями автора]

Вероятность наличия существования ловушки (Р_Л) является важным фактором при оценивании геологических рисков проекта, поскольку является необходимым условием для существования залежи. Вероятность того, что ловушка может быть заполнена углеводородами можно определить как произведение вероятностей наличия нефтегазометринских пород и путей наличия миграции флюидов (см. формула 2) [2, с. 15]:

P_Л = Р_НГМТ × Р_Ф           (2)

Вероятностная оценка сохранности залежи (Р_С) при оценивании рисков проекта зависит от процессов начавшихся после накопления углеводородов в ловушке. После аккумуляции углеводородов, в случае, когда нет тектонической активности или не наблюдается разрушение твердых пород, вероятность сохранности залежи составляет 0,8-1, при размытии породы водными потоками вероятность сохранности залежи составляет, в случае, когда ловушки связанны с генерирующими толщами 0,7-0,9, если не связаны 0,5-0,8, в случае, когда происходит сжатие ловушки вероятность сохранности залежи составляет от 0,4-0,7 [3].

Таким образом, проанализировав метод оценки геологического успеха, можно сделать следующий вывод – применив данный метод при проектировании можно получить вероятностные значения таких геологических рисков как наличие нефтегазоматеринских пород, наличие путей миграции флюидов, наличие коллектора, наличие ловушки и сохранности залежи. На оценочном этапе проектирования произведение вероятностных значений данных показателей позволит сделать вывод о степени изученности и потенциальной целесообразности ввода объекта в разработку.

Список литературы

1. Галкин С. В. Методология учёта геологических рисков на этапе поисков и разведки нефтяных месторождений / С. В. Галкин // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2012. № 4 – С. 23-32.
2. Поляков А. А., Мурзин Ш. М. Международный опыт анализа геологических рисков / А. А., Поляков, Ш. М. Мурзин // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2012. -Т.7. - №4. – С. – 15.
3. Тhe CCOP Guidelines for Risk Assessment of Petroleum Prospects. - 2000. http://www.ccop.or.th/ppm/document/INWS1/INWS1DOC11_caluyong.pdf.