УДК 336.71

Анализ изменений кредитных отношений банков с корпорациями в условиях санкций

Сураев Андрей Александрович – магистрант Южного федерального университета.

Аннотация: В статье рассматриваются изменения кредитных отношений банков с корпорациями, которые были вызваны санкционными ограничениями против российской экономики.

В статье представлен анализ основных статистических показателей, которые характеризуют разные аспекты кредитных отношений: общий объем совокупного кредитного портфеля корпоративным клиентам, степень их валютизации, структура кредитной задолженности по срокам и средневзвешенные ставки.

Данный анализ позволил выявить основные изменения кредитных отношений банков и крупных корпоративных клиентов в условиях санкций, что представлено в табличном виде в конце статьи.

Ключевые слова: кредит, банковский сектор, корпоративные клиенты, кредитные отношения, санкции.

Кредит – это движение ссудного капитала, включающее в себя мобилизацию свободных денежных средств народного хозяйства и населения и их перераспределение на условиях возвратности, срочности, платности в целях расширенного воспроизводства. [1, с. 53]

Банковский кредит – это денежная сумма, предоставляемая банком на определённый срок и на определённых условиях; определённая технология удовлетворения заявленной заёмщиком финансовой потребности.

Кредитный рынок – это экономическое пространство, в рамках которого происходит движение ссудных денежных средств: предоставление займов на условиях срочности, возвратности и платности.

Кредитные отношения – процесс взаимодействия между субъектами кредитного рынка (банк и заемщик).

Кредитные отношения между банковским сектором и корпорациями в России в 2022 году развивались под влиянием санкционных ограничений, что стало существенным фактором изменений.

Несмотря на негативные факторы, вызванные санкционными ограничениями совокупные кредитный портфель крупному бизнесу показал рост на 16,7%, что видно в Таблице 1. Во втором квартале рост кредитного портфеля снизился: за квартал он уменьшился на 5,8%, за полугодие на 1,1%. Увеличение темпов прироста общей задолженности в последующих кварталах до 8,9% и 8,4% способствовало увеличению кредитного портфеля по итогам 2022 года на 16,7%. Доля просроченной задолженности в 2022 году сократилась с 6,4% до 5,5%, или на 0,9 базисных пунктов. В течение года доля просроченной задолженности колебалась от 6,5% до 5,5%. Повышение доли просроченной задолженности в первом и втором кварталах скорее свидетельствует о существовавших проблемах в финансовой инфраструктуре с влиянием на возможности денежных переводов, нежели о неспособности крупного бизнеса обслуживать собственный долг.

Таблица 1. Динамика совокупного банковского кредитного портфеля, млрд рублей, 2021-2022 гг. [2]

В условиях санкционных ограничений кредитные отношения продемонстрировали снижение уровня валютизации, что связано с рядом валютных ограничений и нехваткой валюты в банковских организациях. Доля валютной задолженности за 2022 год снизилась с 17,6% до 11,2%, что представлено на Рисунке 1. Не смотря на высокий всплеск в выдаче валютных кредитов в марте 2022 года, доля валютных кредитов в общей сумме выданных кредитов также показывает тенденцию к снижению. Основными иностранными валютами при кредитовании были Доллар США и Евро, которые стали «токсичными» валютами для российского бизнеса в 2022 году, что привело к снижению валютизации кредитных отношений.

Рисунок 1. Показатели валютизации кредитных отношений банков и крупного бизнеса, %, 2022-2023 гг. [3]

Санкционные ограничения и вызванные ими макроэкономические факторы привели к изменению структуры остатков кредитной задолженности по срокам. В течение 2022 года существенно увеличились остатки задолженности по среднесрочным кредитам на 25,4%, что видно в Таблице 2. Краткосрочные кредиты за 2022 год выросли на 8,9%, долгосрочные на 3,4%, при этом по итогам 2021 года их прирост составил 28,8% и 11,7%, соответственно, что свидетельствует о замедлении роста краткосрочного и долгосрочного кредитования. По краткосрочному и долгосрочному кредитованию также снизились среднегодовые темпы прироста: в 2022 году – 0,7% и 0,5% против 2,4% и 1,0% в 2021 году, соответственно. Крупный бизнес только к концу 2022 году стал наращивать долгосрочную задолженность: до октября она была ниже уровня января на 1,8%.

Таблица 2. Анализ структуры остатков кредитной задолженности крупного бизнеса по срочности, %, 2022-2023 гг. [4]

Существенное влияние на кредитные отношения оказывает уровень ставок по кредитам. Процентный ставки в январе 2023 года снизились относительно января 2022 года, что связано с понижением ключевой ставки. Увеличение на 0,6 базисных пунктов показала ставка по кредитам свыше 3 лет, что представлено в Таблице 3. При этом относительно января 2021 года стоимость привлечения заемного финансирования значительно увеличилась, например, по кредитам на срок до 30 дней увеличение произошло на 4,8 базисных пункта. Среднегодовые ставки в 2022 году также увеличились по сравнению с 2021 годом. Стоимость привлечения заемного капитала на срок до 1 года в 2022 году в среднем была дороже на 4,3 базисных пункта, чем в 2021 году; на срок свыше 1 года – 2,3 базисных пункта.

Таблица 3. Изменения средневзвешенных ставок за 2022 год по срокам, % [3]

На основе проведенного анализа возможно выделить основные изменения в кредитных отношениях между банками и крупными корпоративными клиентами, которые произошли на фоне санкционных ограничений. Основные направления изменений представлены в табличном виде в Таблице 4.

Таблица 4. Основные изменений в кредитных отношениях банков и крупных корпоративных клиентов.

Таким образом, санкционные ограничения значительно повлияли на развитие кредитных отношений между банками и крупными корпоративными клиентами. Изменения наблюдаются практически во всех аспектах кредитных отношений. При этом рост кредитного портфеля по итогам года говорит о высоком уровне адаптивности кредитных отношений к внешним факторам.

Список литературы

1. Кузина А.В. Организация работы коммерческого банка с крупными корпоративными клиентами // Конкурентно способность в глобальном мире– 2022. – №5. С. 278 – 281.
2. Кузнецова В. П., Вардомацкая Л. П., Соловейкина М. П. Финансы и кредит: учебное пособие. – С.-П.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2021 – с. – 176;
3. Обзор российского финансового сектора и финансовых инструментов. Электронный ресурс «Официальный сайт Банка России» / Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/43892/overview_2022.pdf (дата обращения 16.05.2023);
4. Показатели деятельности кредитных организаций. Электронный ресурс. «Банк России. Статистика банковского сектора» / Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/pdko_sub/#a_96809link (дата обращения: 17.05.2023);
5. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. Электронный ресурс «Банк России. Статистика банковского сектора» / Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/#a_118730 (дата обращения: 21.05.2023);
6. Структура депозитов и кредитов по срочности. Электронный ресурс «Банк России. Статистика банковского сектора» / Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/#a_87387 (дата обращения: 21.05.2023).